Distribution of rest korrelationer in autoregressiva integrerade glidande medelvärde tidsserier modeller

På den asymptotiska fördelningen av restautocovariances i VARX-modeller med applikationer Citera denna artikel som: Duchesne, P. TEST (2005) 14: 449. doi: 10.1007BF02595413 I detta dokument erhåller vi den asymptotiska fördelningen av kvarvarande autokovariansmatriser i klassen av vektor autoregressiva modeller med förklarande variabler (VARX). Den asymptotiska fördelningen av återstående autokorrelationsmatriser erhålls också. Ny teststatistik föreslås som en tillämpning av vårt huvudresultat. Teststatistik vid individuell lags och portmanteau-statistik introduceras och deras asymptotiska fördelningar etableras. Det föreslagna testet, statistiken illustreras i en liten simuleringsstudie. VARX modeller vektor tidsserie autokovariansmatriser diagnostisk kontroll AMS ämnes klassificering Detta arbete stöddes av bidrag från NSERC (Kanada), FQRNT (Qubec) och Institut de Finance Mathematique de Montral IFM 2 Referenser Ansley, CF och Newbold, P. (1979 ). På den slutgiltiga provfördelningen av återstående autokorrelationer i autoregressiva rörliga genomsnittsmodeller. Biometrika. 66: 547.553. CrossRef Google Scholar Berkes, I. Horvth, L. och Kokoszka, P. (2003). Asymptotik för GARCH-kvadratiska kvarvarande korrelationer. Ekonometrisk teori. 19: 515.540. CrossRef MathSciNet Google Scholar Boutahar, M. och Deniau, C. (1995). Ett bevis på asymptotisk normalitet för vissa VARX-modeller. Metrika. 5: 331.339. CrossRef MathSciNet Google Scholar Box, G. E. P. och Pierce, D. A. (1970). Distribution av återstående autokorrelationer i autoregressiva integrerade glidande tidsseriemodeller. Journal of the American Statistical Association. 65: 15.091.526. MATH CrossRef MathSciNet Google Scholar Duchesne, P. och Roy, R. (1923). Robust, tester för oberoende av två tidsserier. Statistica Sinica. 13: 827.852. MathSciNet Google Scholar Duchesne, P. och Roy, R. (2004). På konsekvent testning för seriell korrelation av okänd form i vektor-tidsserie-modeller. Journal of Multivariate Analysis. 89: 148.180. MATH CrossRef MathSciNet Google Scholar El Himdi, K. och Roy, R. (1997). Test för icke-korrelation av två multivariata ARMA-tidsserier. Den kanadensiska journalen för statistik. 25: 233.256. MATH Google Scholar Geweke, J. F. (1982). Mätning av linjärt beroende och återkoppling mellan flera tidsserier. Journal of the American Statistical Association. 77: 304.313. MATH CrossRef MathSciNet Google Scholar Hannan, E. J. och Deistler, M. (1988). Statistiska teorin om linjära system. John Wiley ampsons, New York. MATH Google Scholar Hannan, E. J. Dunsmuir, W. T. M. och Deistler, M. (1980). Uppskattning av vektor ARMAX-modeller. Journal of Multivariate Analysis. 10: 275.295. MATH CrossRef MathSciNet Google Scholar Harville, D. A. (1997). Matrixalgebra från ett statistikperspektiv. Springer-Verlag, Berlin. MATH Google Scholar Hosking, J. (1980). Den multivariata portmanteau statistiken. Journal of the American Statistical Association. 75: 602.608. MATH CrossRef MathSciNet Google Scholar Li, W. K. (2004). Diagnostikskontroller i tidsserie. Chapman amp HallCRC New York. Google Scholar Li, W. K. och McLeod, A. I. (1981). Distribution av återstående autokorrelationer i multivariata ARMA-tidsseriemodeller. Journal of the Royal Statistical Society. Serie B. 43: 231.239. MATH MathSciNet Google Scholar Liung, G. M. och Box, G. E. P. (1978). På ett mått på brist på passform i tidsseriemodeller. Biometrika. 65: 297.304. CrossRef Google Scholar Ltkepohl, H. (1993). Introduktion till flera, tidsserieanalyser. Springer-Verlag, Berlin, 2: a ed. MATH Google Scholar McLeod, A. I. (1978). På fördelningen av återstående autokorrelationer i Box-Jenkins-modeller. Journal of the Royal Statistical Society, serie B. 40: 296.302. MATH MathSciNet Google Scholar Penm, J. H. W. Penm, J. H. och Terrell, R. D. (1993). Rekursiv montering av delmängd VARX-modeller. Journal of Time Series Analysis. 6: 603.619. MathSciNet Google Scholar Serfling, R. J. (1980). Tillnärmningsteorier av matematisk statistik. John Wiley ampsons, New York. MATH Google Scholar Information om upphovsrätt Sociedad Espaola de Estadistica e Investigacion Operativa 2005 Författare och anslutningar Pierre Duchesne 1 E-post författare 1. Dedelement de mathmatiques et de statistique Universitair de Montral Montral (Qubec) Kanada Om denna artikelDistribution av återstående i autoregressiv-integrerad rörlig genomsnitts tidsserie Citat 1117 Referenser Referenser 10 quot (Box and Pierce, 1970), testet med statistik Q 2 n 2 K k1 tr (nk) från Hosking (1980), testet med statistik Q 3 n K k1 tr p 2 K (K 1) (2n) av Li och Mcleod (1981), där (k) är provkorrelationsmatrisen som ges i (1). Det har visats att under förutsättning att t är IID (alltså nollhypotesen H 0 i (3) håller) är alla Q j (j 1, 2, 3) asymptotiskt 2 p 2 K. citationstecken Visa abstrakt Dölj abstrakt ABSTRAKT: Vi föreslår ett nytt omnibustest för vektorvitt brus med hjälp av maximala autokorrelationer och korskorrelationer av komponentserien. Baserat på den nybildade approximationen av Linfty-normen för en normal slumpmässig vektor kan det kritiska värdet av testet utvärderas genom uppstartning från en multivariat normalfördelning. I motsats till det konventionella vita brusprovet har den nya metoden visat sig gälla för att testa avvikelsen från icke-IID-vitt brus. Vi illustrerar noggrannheten och kraften i det föreslagna testet genom simulering, vilket också visar att det nya testet överträffar flera vanliga metoder, bland annat Lagrange multiplikatortestet och de multivariata Box-Pierce portmanteau-testerna, speciellt när tidsserieens dimension är hög i förhållande till provstorleken. De numeriska resultaten indikerar också att resultatet av det nya testet kan förbättras ytterligare när det appliceras på den för-transformerade data som erhållits via den tidsserie-huvudkomponentanalys som föreslagits av Chang, Guo och Yao (2014). De föreslagna förfarandena har implementerats i ett R-paket HDtest och finns tillgängligt online hos CRAN. Fulltext Artikel Mar 2017 Jinyuan Chang Qiwei Yao Wen Zhou quotBULLET LjungBox-testet (Box Amp Pierce, 1970 Ljung Amp Box, 1978): detta test för stationaritet bekräftar inkrementens oberoende, där avslag på nollhypotesen H 0 indikerar stationaritet (null hypotesen H 0 är att data är icke-stationära) BULLET Augmented Dickey-Fuller (ADF) t-statistiskt test (Said amp Dickey, 1984 Diebold amp Rudebusch, 1991 Banerjee et al., 1993): i Augmented Dickey-Fuller ) t-statistiskt test nollhypotesen H 0 är att data är icke-stationära (små p-värden (t. ex. mindre än 0,05) tyder på att tidsserien är stationär). BULLET Kwiatkowski-PhillipsSchmidtShin-testet (KPSS) (Kwiatkowski et al. 1992): detta test reverserar hypoteserna, varför nullhypotesen H 0 är att tidsserien är stationär. citationstecken Visa abstrakt Dölj abstrakt ABSTRAKT: Ett framgångsrikt mjukvaruprojekt är resultatet av en komplicerad process som framförallt involverar människor. Utvecklare är nyckelfaktorerna för framgången för en mjukvaruutvecklingsprocess, inte bara som exekutörer av uppgifter, utan som huvudpersoner och kärnan i hela utvecklingsprocessen. I detta dokument undersöks sociala aspekter bland utvecklare som arbetar med mjukvaruprojekt som utvecklats med stöd av Agile-verktyg. Vi studerade 22 öppen källkodsprojekt utvecklade med hjälp av Agile-styrelsen i JIRA-förvaret. Alla synpunkter från utvecklare som deltar i projekten analyserades och vi undersökte huruvida artighetens kommentarer påverkat antalet involverade utvecklare och den tid som krävdes för att lösa ett visst problem. Våra resultat visade att graden av artighet i kommunikationsprocessen bland utvecklare har en effekt på den tid som krävs för att lösa problem och i de flesta av de analyserade projekten hade det en positiv korrelation med projektets attraktivitet för både aktiv och potentiell utvecklare. Ju mer artiga utvecklare var desto mindre tid tog det för att åtgärda ett problem. Fulltext Artikel Jul 2016 quotPortmanteau White noise test utvecklat av Box Amp Pierce (1970) beräknas för att testa för normal fördelning av rester inom provet. Testet bygger på det faktum att om (1) ,, (n) är realiseringen från vit brusprocess (Baum, 2005). citationstecken Visa abstrakt Dölj abstrakt ABSTRAKT: Teoretiskt sett är växelkursen en av de viktigaste drivkrafterna för inflationen som påverkar grossistprisindexet (WPI) i länder där betydande vikt läggs på import och export som Kina. I det här dokumentet undersöks växelkursens klyvningsvolatilitet och dess impulsivitet som en extern chock mot WPI på en uppsättning tidsseriedata som representerar 4 077 daglig observation av kinesisk ekonomi från 12 augusti 2004-30 september 2015. Den vanliga minsta kvadraten och viktad regressionsanalys avslöjar signifikanta p-värden på 0.000 för växelkurs som förklarar WPI under hela den angivna perioden. Den autoregressiva villkorliga heteroskedasticiteten och den generaliserade autoregressiva villkorliga heteroskedasticitetsmodellen uppvisar signifikant sannolikhetsvärde på 0,000 respektive 0,044 för WPI och växelkursen. Det har visat sig att WPI: s tidigare volatilitet påverkar WPI: s framtida volatilitet som en intern chock förutom den tidigare dags impulsiviteten av växelkursen som påverkar WPI: s framtida volatilitet som en extern chock. Testmodellerna tillämpas noggrant och deras stabilitet och validitet framgår därtill. Artikel Apr 2016 Mohammad Naim AzimiDistribution of Residual Autocorrelations in Autoregressive-Integrated Moving Average Time Series Modeller Obs! Kontrollera alltid dina referenser och gör nödvändiga korrigeringar innan du använder. Var uppmärksam på namn, kapitalisering och datum. Journal of the American Statistical Association Beskrivning: Journal of the American Statistical Association (JASA) har länge betraktats som den främsta tidskriften för statistisk vetenskap. Science Citation Index rapporterade JASA var den högst citerade tidskriften i matematiska vetenskaper 1991-2001, med 16 457 citat, mer än 50 mer än de närmaste högst citerade tidskrifterna. Artiklar i JASA fokuserar på statistiska tillämpningar, teorier och metoder inom ekonomisk, social, fysisk, ingenjörsvetenskaplig och hälsovetenskaplig och nya metoder för statistisk utbildning. Täckning: 1922-2011 (volym 18, nr 137 - vol 106, nr 496) Den rörliga väggen representerar tidsperioden mellan den senaste utgåvan som finns tillgänglig i JSTOR och den senaste publicerade utgåvan av en tidskrift. Flyttande väggar är generellt representerade i år. I sällsynta fall har en förläggare valt att ha en nollflyttande vägg, så deras aktuella problem är tillgängliga i JSTOR strax efter publiceringen. Obs! Vid beräkning av den rörliga väggen räknas det aktuella året inte. Till exempel, om det aktuella året är 2008 och en tidskrift har en 5 års flyttbar vägg finns artiklar från år 2002 tillgängliga. Villkor relaterade till rörelsemuren Fixade väggar: Tidskrifter utan nya volymer läggs till i arkivet. Absorberad: Tidskrifter som kombineras med en annan titel. Komplett: Tidskrifter som inte längre publiceras eller som har kombinerats med en annan titel. Ämnen: Vetenskapsmatematik, Statistik Samlingar: Matematik Statistik Legacy Collection, Matematik Statistik Samling, Konstvetenskap I Samling, Samhälle För Förtjänst Access Initiativ Samling Förhandsgranskning Ej Tillgänglig Många statistiska modeller, och i synnerhet autoregressiva rörliga genomsnittsmodeller, kan ses som medel för att omvandla data till vitt brus, det vill säga en okorrelerad felfel. Om parametrarna är kända exakt kan denna slumpmässiga sekvens beräknas direkt från observationerna när denna beräkning görs med uppskattningar som är ersatta för de sanna parametervärdena, den resulterande sekvensen refereras till som restvärdena, vilket kan betraktas som uppskattningar av felen . Om lämplig modell har valts kommer det att finnas noll autokorrelation i felen. Vid kontroll av adekvat passform är det därför logiskt att studera residualernas provautokorrelationsfunktion. För stora prover resoneras resterna från en korrekt monterad modell väldigt nära de verkliga felen i processen, men det behövs omsorg vid tolkning av restkorrelationerna hos resterna. Det visas här att de återstående autokorrelationerna har en nära approximation som kan representeras som en singulär linjär transformation av autokorrelationerna av felen så att de äger en singulär normalfördelning. Att misslyckas med att tillåta detta resulterar i en tendens att förbise bevis på brist på passform. Test av passande och diagnostiska kontroller är utarbetade som tar hänsyn till dessa fakta. Sid miniatyrer